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成功的交易策略应该如何制定

商品期货量化交易实战

量化交易 python 期貨 交易实战

為抑制通膨,美國聯準會至七月底第四度升息,累計已升息9碼(2 .25個百分點),進而推升美元走勢。面對美元升升不息,台北富 邦銀行公告(5)日起全面調升美元牌告利率,調升後1個月期定存 年利率為1.35%,3個月期定存年利率為1.70%,6個月期 .

外匯局出新招:外匯套保應用場景擴容

外資企業將利潤匯出 中國外匯局:不代表撤資

外匯管理局:維護外匯市場穩健運行 完善外匯市場微觀監管

外匯局:中國上半年國際收支保持基本平衡 貨物貿易出口按年升13%

日本財務大臣:美國和日本將就外匯問題適當合作

外匯歐市:歐元在平價水準上方掙扎 美國CPI恐給歐元再來一刀

投資外匯平台可穩定獲取高額報酬? 八德警與行員聯手阻詐

日央行行長: 外匯波動不利經濟 惟非央行政策目標

不過, 日本經濟面對的不確定性極高, 需密切關注外匯對經濟、物價的影響. 他認為, 可以通過提高工資水平, 以實現經濟良性循環, 但外匯的波動, 令到公司難以賺取更多利潤來提高資 .

〈裴洛西訪台〉日本財務大臣:台海情勢影響外匯金融市場

台海局勢升溫,日本財務大臣鈴木俊一周五 (5 日) 上午表示,日本政府將密切關注台灣緊張情勢對於外匯、金融市場所造成的影響。 美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周三 (3 日) 結束訪台行程,中國隨即於周四 (4 日) .

外匯局:上半年我國國際收支保持基本平衡 經常賬戶順差10960億元

日前,國家外匯管理局公佈了2022年二季度及上半年國際收支平衡表初步數據。數據顯示,2022年上半年我國國際收支保持基本平衡。 2022年二季度,我國經常賬戶順差5316億元,其中,貨物貿易順差11641億元,服務貿易逆差1399億元,初次收入逆差5286億元,二次收入順差360億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差975億元,儲備資産減少1239億元。 2022年上半年,我國經常賬戶順差10960 .

雷鼎鳴建議用外匯基金投資1.商品期货量化交易实战 5萬億 明日大嶺北部都會區同步進行

外匯基金上半年勁蝕1442億 歷來最差表現 股債匯齊錄巨虧

【橙訊】 外匯基金派發中期成績表,在「完美風暴」橫掃全球金融市場下,今年上半年整體投資表現錄得1,442億元虧損,是歷來表現最差。金管局總裁余偉文表示,面對前所未見的不利市況,外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失,又預警下半年的投資環境仍然十分困難。 今年上半年,外匯基金的債券投資損失高達559億元,去年同期投資收益為13億元。股票投資虧損817億元,其中港股蝕85億元,海外股票勁蝕7 .

外匯基金大出血1442億 股匯債大蝕

外匯基金6月境外資產減少1430億元

金管局公布,外匯基金6月境外資產減少1430億港元,減至36933億元。 貨幣基礎20482億元,包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘,以及已發行外匯基金票據及債券。 外匯 .

外匯走勢|歐元兌美元見一算

Fed狂升息. 新台幣為何穩守29字頭? 央行外匯局長給答案

美國聯準會 狂 升息 ,新 台幣匯率 為何能穩穩守住29字頭,中央銀行外匯局局長蔡烱民近日給了答案:「外資在台灣主要是買賣股票、不愛投資債券,所以資金進出入的主要考量是股市,而非美台利差。」 .

聯準會狂升息 新台幣為何穩守29字頭?央行外匯局長給答案

外匯基金買債券都蝕559億?

陸外匯局:長期看外資仍會穩步增持人民幣債券

國家外匯管理局:6月外儲規模30713億美元 按月降近2%

聚焦避險基金:外匯基金幸存者迎投資良機;業內大咖收費高有了新依據

6月全體外匯交易量淨額共計6934.7億美元

中央銀行111年7月22日公布,111年6月份台北外匯市場概況 一、外匯交易 (一)6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,934.7億美元,平均每日外匯交易量為330.2億美元。 二、其他金融商品 .

國家外匯管理局:2022年上半年我國經常賬戶順差10960億元

中新網8月5日電 5日,國家外匯管理局公布2022年二季度及上半年我國國際收支平衡表初步數。數據顯示,2022年二季度,我國經常賬戶順差5316億元,2022年上半年,我國經常賬戶順差10960億元。 2022年二季度,我國經常賬戶順差5316億元,其中,貨物貿易順差11641億元,服務貿易逆差1399億元,初次收入逆差5286億元,二次收入順差360億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差975億元 .

外匯歐市:美元回升收復昨日部分失地 後市聚焦非農就業報告

Investing.com – 周五 (8月5日)歐市,美元走高,在前一交易日大跌後,收復部分跌幅。稍後投資者需密切關注美國月度就業報告。 截至香港時間17:09(美國東部時間上午05:09),跟蹤美元兌其他六種一籃子貨幣的 美元指數 .

隨美元上漲 外匯對沖基金圈的倖存者終於守得雲開見月明

外匯基金半年蝕1442億 商品期货量化交易实战 史上最差

外匯歐市:美元指數期貨在106關口上方整固 美債收益率回升

Investing.com – 周三 (8月3日)歐市,美元指數期貨在106關口上方整固,維持了昨日升幅,緊張的地緣政治局勢以及美聯儲鷹派言論支撐了美元。 截至香港時間16:13(美國東部時間上午04:13),衡量美元兌六種貿易加權主要貨幣走勢的 .

外匯局:上半年我國經常賬戶順差1691億美元 國際收支保持基本平衡

《金融》外匯局長籲:廠商應平均分散結購美元 勿受預期心理影響

央行今公布7月底我國外匯存底金額為5478.11億美元,較上月底減少11.52億美元。本周受到台海危機影響,新台幣向30元叩關,央行外匯局局長蔡 (火冏)民指出,央行為維持新台幣動態穩定,本周亦有在外匯市場進場調節。蔡 (火冏)民也呼籲,廠商應平均分散購進美元,不要受到預期心理影響。 蔡 (火冏)民指出,7月外資匯出(含本金及盈餘)合計約80~90億美元,若只計本金則外資匯出約58.25億美元。由 .

BitMEX推出首個加密保證金外匯永續合約

BlockBeats 消息,8 月 7 日,加密交易平台 BitMEX 為機構和散戶投資者推出外匯永續合約,將允許其用戶以至多 50 倍的槓桿交易 22 種與外幣掛鈎的合約。其中用戶可以在特定外幣交易對的匯率變化時以比特幣(XBT)或 .

外匯基金4月境外資產減少1196億港元

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很多人一听到“量化交易”就会觉得高端大气、一夜暴富。人工智能时代,伴随着深 度学习、大数据、云计算等先进技术的兴起,更是赋予它神秘的色彩。似乎只要运用量化 交易,就能构建出“完美无缺”的交易策略。 在一定程度上,量化交易已经被神话了。量化交易其实就是借助计算机,并利用统计 学、数学等方法,通过科学的投资体系,从中找到一套正期望的交易信号系统。这个信号 系统会告诉我们应该在什么时间以什么价格进行买卖。

1.1.2 量化交易发展

追本溯源,早在 19 世纪,法国股票经纪人助理朱尔斯·雷格纳特就采用量化方法来分 析价格数据变化,从中发现市场价格涨跌规律,并提出了股票价格变化的现代理论,随后 出版了《概率计算和股票交易哲学》一书,在书中详细阐述了自己发现的市场涨跌规律(正 态分布):“价格的偏差与时间的平方根成正比”,最后以理性量化的投资方法获取交易 上的成功。 现如今,在互联网+大数据+云计算+人工智能的时代背景下,量化交易也得到了快速发 展。曾经的全球金融腹地伦敦金丝雀码头,早已变成了 IT 公司集散地。世界顶尖投行,也 都在培养自己的量化团队,试图跻身到“得策略者得天下”的金融大战之中,这些开发交 易模型的 IT 团队也被称为 Quant Team。·2· 反观国内,无论是硬件设备还是投研实力,都还在发展初期阶段。但已经有越来越多 的机构和专业投资者意识到量化交易的好处,并参与到这一领域,特别是在商品期货市场 逐步规范、市场有序开放,量化交易更具有广阔的成长空间。

1.1.3 量化交易的特点 商品期货量化交易实战

量化交易脱胎自主观交易,主观交易每次下单前需要人为判断行情,这在实际交易中 很难保持一致,尤其是当行情波动剧烈,账户盈亏时时刻刻左右交易者的心智,使交易者 很难做出正确判断。而主观交易的缺点正是量化交易的优点,具体如下

商品期货量化交易实战—1.1什么是量化交易(图1)

科学验证:当编写完交易策略后,如果用模拟盘测试它的有效性,可能会付出很 大的时间成本,如果用实盘测试,更有可能损失真金白银。但量化交易中的回测 功能,可以通过大量的历史数据,以科学的方式去检验交易系统。

客观准确:在交易中,我们真正的敌人是自己,心态管理说起来容易,做起来难。 贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点,在交易市场中会数倍放大,量化交易则可以屏 蔽这些弱点,在交易中做出更理性的决策。

及时高效:在主观交易中,人的反应速度是无法快过电脑的,并且人的体力和精 力也无法 24 小时运行,在机会稍纵即逝的交易市场,量化交易完全可以代替主观 交易,寻找更多的交易机会,及时快速地跟踪市场变化。

风险控制:量化交易能从历史数据中挖掘价格未来可能重复的规律,这些规律可 以转化为较大概率取胜的策略。还可以构建多种不同的投资组合,降低系统性风 险,平滑资金曲线。

注意:主观交易并非一无是处,在量化交易中,计算机很难识别千变万化的 K 线形态, 比如:双重顶底、头肩定底、V 型反转等等,但主观交易就很容易分辨出来。另外相对来 说,主观交易更加细腻,比如对于一些似是而非的交易信号会选择性回避

1.1.4 量化交易都有哪些入门策略?

开盘突破策略:一般情况下开盘半小时往往能决定一天的走势,该策略以开盘后半小 时,价格是阳线还是阴线,作为判断日内趋势走向的标准。如果是阳线就开仓买入,如果 是阴线就开仓卖出,收盘前平掉仓位。这是一个非常简单的交易策略。

唐奇安通道策略:该策略可以说是量化交易的雏形,其规则是:如果当前价格高于前 N 根 K 线内最高价就买入,如果当前价格低于前 N 根 K 线内最低价就卖出。著名的海龟交易 法则用的就是修正版的唐奇安通道策略

商品期货量化交易实战—1.1什么是量化交易(图2)

跨期套利策略:该策略是套利交易中最普遍的一种,根据同一个交易品种,不同交割 月份合约的价格为基础,如果两者价格出现了较大的价差幅度,就可以同时买卖不同时期 的期货合约,进行跨期套利。 假设主力合约与次主力合约的价差长期维持在-50~50 左右。如果某一天价差达到 70, 预计价差会重新回归到-50~50 之内。那么就可以卖出主力合约,同时买入次主力合约,来 做空这个价差。反之亦然

华鑫期货借助IBM车库创新方法论,以量化交易为背景布局AI技术应用

华鑫期货有限公司(以下简称:华鑫期货)是引领中国期货行业经营快速发展的期货公司之一,依托其自主研发的期货交易平台,拥有强大的专业化投资研发服务能力。在中国期货市场蓬勃发展的今天,无论在商品、金融期货经纪业务还是其他信息咨询服务上,行业整体盈利能力都在不断提升。在这样的背景下,华鑫期货积极探索AI+大数据应用,寻找新的发力点。在IBM车库创新团队的支持下,华鑫期货借助IBM Cloud Pak for Data,将AI注入量化交易业务,革新了传统的量化方法。

量化投资借力于信息科技始终在蓬勃发展,但是传统量化策略总避不开容量、夏普率和收益三者不可兼得的问题,量化超额更多需要对细节的把控。华鑫期货通过机器学习方法,弱化收敛性问题,通过大数据预测未来,以准确性作为目标,依托IBM Cloud Pak for Data平台,建立起完整的数据科学工具,极大的提高了生产效率,同时有助于让研究过程更加自动化、系统化。

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IBM车库创新团队 (IBM Client Engineering) 是一个“示范和创新团队“,旨在通过与客户的共创来帮助客户快速实现创新与转型,并验证IBM的技术和服务。超过85%的客户表示,创新是当务之急。IBM车库创新团队的工作是在客户创新旅程的售前阶段进行投资,借助车库创新方法论和IBM多元的专家团队,以设计思维工作坊和最小可行性产品来快速验证业务机遇的价值,助力企业加速数字化创新和转型。