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如何投資虛擬貨幣

股票入门七种股票交易策略类型

市場先生心得: 我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。 長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。 我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險, 我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。 最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。 最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。 無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。 我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

股票入门七种股票交易策略类型

炒股心理:心平才能化险为“益”

读财务报表的基本原则及方法

  • 异动股明冠新材:公司市盈率高于行业市盈率水平 股票入门七种股票交易策略类型 不存在为产业转型升级投资新项目等情况
  • 科创板晚报|十七部门鼓励将分娩镇痛和辅助生殖纳入医保 国家电网董事长称要发挥大电网资源配置作用
  • 一日售罄!火爆的公募REITs上新 3只产品集体宣布提前结募
  • 浩瀚深度:将于8月18日在科创板IPO上市
  • 股票入门七种股票交易策略类型
  • 8月16日科创板活跃股公开信息

期货交易所

  • 国内商品期货夜盘开盘 沪锌涨逾4%
  • 中国连续七个月减持美债 持仓续创12年新低
  • 重仓科技股 扫货能源巨头 巴菲特最新持仓曝光
  • 高瓴320亿持仓曝光!大举抄底阿里、拼多多 清仓理想汽车 加仓“硅料龙头”近18倍
  • 国内商品期货多数收跌 苯乙烯跌逾5%
  • 中国外汇交易中心:7月境外机构投资者共达成现券交易10311亿元
  • 比特币价格盘中突破25000美元
  • 比特币涨至25,212美元 为6月13日以来最高。
  • 比特币站上25000美元/枚 日内涨3.10%
  • 比特币日内突破25000美元 为6月中旬以来首次

债券发行方法

  • 建行宣布将关闭二维码存款功能 业内人士:银行是出于减少纠纷 加强安全管理的角度考虑
  • 建设银行:8月19日起将关闭ATM二维码存款功能
  • 建设银行:关闭ATM二维码存款功能
  • 16日早间银行间债券市场延续暖势
  • 央行:8月22日将在香港招标发行2022年第七期和第八期中央银行票据
  • 中望软件:拟认购私募基金份额投资智能机器人等产业
  • 中望软件:出资2600万元参与设立私募基金
  • 4万名客户参与!招商证券“818理财节”新打法:围绕私域流量经营及ETF基金两大核心业务场景
  • 多家公募基金调研双星新材
  • 多只公募基金进入景业智能的前十大流通股股东

保险关系人

  • 李耀获准任中国融通财产保险有限公司董事长
  • 复星保德信人寿保险有限公司绵阳中心支公司正式开业
  • 因个人代理人在保险销售过程中给予投保人合同约定以外利益 华夏人寿通辽中支合计被罚1.4万元
  • 银保监会:原则同意易安财产保险进入破产重整程序
  • 因给予投保人合同约定以外利益 华夏人寿通辽中支被警告并罚款1万元

科创板简介

科创板发行制度

科创板交易制度

科创板管理制度

科创板监管制度

  • 科创板晚报|十七部门鼓励将分娩镇痛和辅助生殖纳入医保 国家电网董事长称要发挥大电网资源配置作用
  • 浩瀚深度:将于8月18日在科创板IPO上市
  • 8月16日科创板活跃股公开信息
  • 汇成股份:将于8月18日在科创板IPO上市
  • 丛麟科技科创板IPO:网上申购中签号码共有1.85万个
  • 数据复盘|55股获主力加仓超亿元 龙虎榜机构抢筹攀钢钒钛等
  • 【焦点复盘】资金持续回流新能源方向 多个低位新题材盘中发酵
  • 20220816牛大复盘日记
  • 复盘97只涨停股:攀钢钒钛首板 宝塔实业5板 立新能源炸板回封
  • 涨停股复盘:11股封单超亿元

期货技术理论

金融衍生品

  • 中国连续七个月减持美债 6月持仓量续创12年新低
  • 智云股份:谭永良先生于2022年8月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份340万股
  • 股票入门七种股票交易策略类型 股票入门七种股票交易策略类型
  • 中信证券:IB业务业绩指标属于内部考核事项 与交易所基差报价不属于同一管理范畴
  • 经济日报:期货期权护航大豆产业
  • 普利特:拟不超1亿元开展商品期货期权套期保值业务

经济统计指标

  • 三大人民币汇率指数普跌 CFETS指数按周跌0.50
  • 【金融街发布】人民银行:稳步深化汇率市场化改革
  • 央行:要深化利率、汇率市场化改革 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定
  • 央行:保持货币信贷平稳适度增长 持续稳慎推进人民币国际化
  • 央行:深化利率、汇率市场化改革 以我为主兼顾内外平衡
  • 中国宝安:拟公开发行不超10亿元公司债券
  • 楚天龙:公开发行可转换公司债券申请获得受理
  • 大悦城控股50亿元公司债券已获深交所通过
  • 重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
  • 埃及央行出售6.269亿欧元计价的国库券
  • 中望软件:拟认购私募基金份额投资智能机器人等产业
  • 中免冲刺香港今年最大IPO 爱茉莉、泸州老窖成基石投资者
  • 中免计划8月底在港上市 披露9家基石投资者名单
  • 电子首席要卖光刻机 卖方研究另类出圈 半导体热度不减 哪些细分赛道有机会
  • 400多款理财产品提前退场 提前终止运作理财产品多为固定收益类

保险准备金

  • 中国人寿寿险公司党委书记赵鹏:持续满足人民群众和实体经济多样化金融保险需求
  • 已垫付180.4亿!银保监会再谈5家村镇银行事件:未缴纳存款准备金 也未缴纳存款保险费!
  • 银保监会:河南、安徽5家村镇银行账外资金未缴纳存款保险费
  • 银保监会:河南安徽5家村镇银行账外吸收的资金未缴纳存款准备金和存款保险费
  • 银保监会:河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪 账外资金未缴纳存款保险费

证券交易制度

    股票入门七种股票交易策略类型
  • 接到这样的电话,我该怎么办
  • 8月16日沪市大宗交易信息
  • 韦尔股份现2笔大宗交易 合计成交31.00万股
  • 诺泰生物现2笔大宗交易 总成交金额754.26万元
  • 芳源股份现2笔大宗交易 合计成交174.50万股

期权投资策略

  • 花生:从负价差入手 是否存在正向套利机会?
  • 期货圈大事件!首部基本法开始实施,违法成本大幅提高,场外衍生品市场结束野蛮生长
  • 场外衍生品业务优势凸显 股票入门七种股票交易策略类型 申万宏源这项业务收入升至行业第二名!
  • 国泰君安成功落地行业首笔以中央结算公司托管债券作为履约保障品的场外衍生品交易
  • 每经热评丨应优化股转系统“退市板块”价格发现功能

货币政策工具

  • 债市收盘| 股票入门七种股票交易策略类型 债市持续向好 降息打开市场对长债想象空间
  • 【东海策略】国债:央行意外降息构成利好 进一步突破空间打开
  • “降息”“或为LPR下调打开空间 市场预期非对称下调可能性大
  • 这类基金迎窗口指导!业绩回撤亮出“獠牙”?“固收+”申报和宣传最新准则来了
  • 部分基金公司收到窗口指导:偏债混基权益资产占比超30%将不予以“固收+”名义宣传
  • 8月16日在岸人民币对美元汇率跌287个基点
  • 在岸人民币兑美元收报6.7919 跌287个基点
  • 【东海观察】央行下调政策利率点评:央行超预期下调MLF和逆回购利率
  • 人民币对美元汇率中间价下调320个基点
  • 业内:5年期LPR下调幅度或达到15基点
  • 7月中国财富管理收益指数:六个月投资周期银行理财产品收益率微降
  • 瑞银财富管理:大宗商品处于超卖状态
  • 揭秘本周大宗交易:663笔大宗交易成交115.17亿元 机构席位扫货这8只个股(附名单)
  • 深圳发放财富管理“大礼包”!机构落户最高奖5000万 吸引培育100家以上较强影响力机构
  • 深圳加快建设国际财富管理中心 到2025年财富管理总规模达30万亿元以上
  • 四川车险电子保单7月11日上线
  • 不用担心忘带保单 上海4月1日起全面实施车险电子保单
  • 上海将自4月1日起全面实施车险电子保单
  • 车险电子保单来啦 车主可随手投保和查询
  • 车险理赔车主不必出示纸质保单!广东车险电子保单今起全面推行

信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:[email protected]

量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包

量化交易是什麼

市場先生心得:

我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。

長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。

我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險,

我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。

最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。

最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。

無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。

我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

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股票入门七种股票交易策略类型

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知乎专栏/华尔街见闻/扑克大宗/凤凰金融: Dorian君/灰岩金融科技/灰岩国际咨询 精通领域:利率衍生品/期权/期货/股票/期货/外汇/FICC 创建多家海外对冲基金,熟悉各类套利/交易策略 海外官网:ravenrock.weebly.com 宏观交易员,前投行交易员。

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说句实话,没有一个比投资自己学习能力以及金融知识体系更好的投资。长期积累的能力以及知识你将得以应用一辈子。最终受益者也只是自己。这些知识是谁都无法偷走的。

干货方面老铁可以阅读干货前文:

而现阶段的全球algo trading 过剩,在HFT上由于巨大的预期回报,各家Firm 也纷纷鸟枪换炮。而HFT高频交易对硬件上的极高要求以及交易信号以及线路的问题,导致个人无法参与高频交易, 但中低频交易对硬件要求就会低很多。

炒过外汇FX的都知道,毛子的著名产品MT4 ~ MetaTrade4 (mt4) 交易客户端. 以及他们针对EA以及开放借口优化的MT5可供运行算法策略交易。

Mt4客户端提供一整套交易策略开发框架平台。支持MQL4语言(语法与C语言类似) ,而且提供了非常丰富的指标,扩展函数。可以很方便地开发交易策略和进行回归测试。在零售外汇领域很多个人交易者或者专业的交易者都使用MT4做自动化交易。MT4有相当活跃的社区,国外有很多论坛讨论和分享MT4 EA程序。但是令人遗憾的是 股票入门七种股票交易策略类型 Mt4 客户端必须配合Meta Qutes服务器使用。所以Mt4 一般只限制在外汇行业使用,而这类并不包括其他的资产标的。。

开设证券账户 >开发环境搭建->数据准备 ->交易策略开发->回归测试->模拟交易-> 实盘交易

1开设证券账户

期货:商品期货开户门槛比低。股指期货要至少50万资本。期货这一块主要是CTP协议。网上都可以找到java,和python的封装。对开发者真友好。

债券:可转债, 开户资金有要求。

外汇:开户门槛比较低一般50美元起,那么这些交易的合同本身都属于差价合约CFD(contract of difference),并非spot fx contract。但需要选择信誉比较好的券商。一般这类FX broker都有A book 和B book, 很多交易都是内部对冲掉。有一些比较知名的券商比如Oanda 会有提供HTTP api 接口。如家交易者资金有比较大,可以直接到LP 提供商如果,lmax,cfh开户。LP提供会提供FIX交易接口。FIX接口非常适合程序化交易。

美股,期货,期权:IB(interactive broker)账户有提供程序化交易接口,账户最低余额需要1万美元。其它美股券商,如史考特,或者国内的老虎证券,富途对资金没有要求,但都没提供API。功能性来讲,如果交易期权options的话,盈透,thinkorswim以及charles schwab都提供比较强大的Volatility lab 以及API借口等进阶功能。

比特币:可以选选择coinbase, bitstamp. 这两个公司总部都是在美国,各方面监管比较严格,所以开户周期比较长。都提供有API.

2开发环境搭建

Python :目前应该是最普遍的个人量化技术。相关的开源框架相当丰富。比如Panda ,Scipy, numpy, Zipline (Backtest framework ) 。

R:高级算法比较方便,社区比较活跃。

Java ,C++:没有的时间序列操作框架,自己写比较麻烦。

MatLab:算法库比较成熟,但处理大量数据比较麻烦。

建议阅读量化入门书籍:

1. 打开量化投资的黑箱

这本书的作者里什·纳兰(Rishi K. Narang)是华尔街顶级数量金融专家,资深对冲基金经理,自1996年开始,他就开始从事对冲基金事业,专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司(Telesis 股票入门七种股票交易策略类型 Capital LLC)的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。

2. 量化投资策略:如何实现超额收益Alpha

本书作者Richard Tortoriello是任职于S&P 标准普尔公司的证券分析师,他的日常工作就是建立一系列的数量选股模型。书中的模型类型覆盖面广,可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索,并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,充分展示了经验丰富的Quant是如何通过自己的想法来改进模型的。顺便提一句,本书的译者们也都是浸淫证券市场多年的大咖,其中陈工孟更是深圳国泰君安的董事长和上海交通大学金融工程研究中心的执行主任。值得一看。

3. 解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事

4. 利用Python进行数据分析

如何利用各种Python库(包括NumPy、pandas、matplotlib以及IPython等)高效地解决各式各样的数据分析问题。由于作者Wes McKinney是Python pandas库的主要作者,所以本书也可以作为利用Python实现数据密集型应用的科学计算实践指南。本书适合刚刚接触Python的分析人员以及刚刚接触科学计算的Python程序员。

【量化】量化交易入门系列2:经典的量化交易策略(上)

【量化】量化交易入门系列2:经典的量化交易策略(上)_def

买1:均线整体上行,股价由下至上上穿均线,此为黄金交叉,形成第一个买点。 买2:股价出现下跌迹象,但尚未跌破均线,此时均线变成支撑线,形成第二个买点。 买3:股价仍处于均线上方,但呈现急剧下跌趋势。当跌破均线时,出现第三个买点。 买4:(右侧)股价和均线都处于下降通道,且股价处于均线下方,严重远离均线,出现第四个买点。

卖1:均线由上升状态变为缓慢下降的状态,股价也开始下降。当股价跌破均线时,此为死亡交叉,形成第一个卖点。 卖2:股价仍处于均线之下,但股价开始呈现上涨趋势,当股价无限接近均线但尚未突破时,此时均线变成阻力线,形成第二个卖点。 卖3:股价终于突破均线,处于均线上方。但持续时间不长,股价开始下跌,直至再一次跌破均线,此为第三个卖点。 卖4:(左侧)股价和均线都在上涨,股价上涨的速度远快于均线上涨的速度。当股价严重偏离均线时,出现第四个卖点。