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如何投資虛擬貨幣

期权做市与高频交易

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金证期权投资解决方案支持沪深两市股票期权交易, 中金所股指期权交易、支持商品期权交易(大商所、郑商所和上期所)。 方案涵盖账户、资金、交易、风控、清算、报表等方面,是从事期权投资业务所必备的交易后台。除了基础业务支持外,金证根据期权的交易特点,运用前沿的技术,对系统的速度、性能、策略支持等方面做了重点优化,支持期权快速订单、多节点订单、量化API接入、期权交易服务等符合市场实际需要和未来发展的功能。

《期权波动率与定价 高级交易策略与技巧》([美]谢尔登·纳坦恩 …

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在期权产品创新设计与风险管理分论坛中,盛立金融软件有限公司ceo柳峰先生发表了《期权高频交易与it技术》的主题演讲。 以下是文字实录: 期权做市与高频交易 我今天的话题是高频交易技术在期权的应用。 高频交易四大派系大揭秘 - Sohu 所谓高频交易,简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为,一般指利用微妙(1秒等于1百万微秒)为时间单位制定策略,高频交易公司利用强大的电脑程序进行快速交易,交易时间经常不到十毫秒。 高频交易的四大策略 - 360doc 高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型? 高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型?这种策略在高频的玩法不同之处在于,高频交易的主要数据源是比 tick 更低一级的 order book events,所以可以在委托单的粒度上进行分析和预测,来抓大

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伊世顿高频交易案 我们担心接下来除高频交易以外,采用其他策略的程序化交易也会被牵连,所以最近我们格外谨慎,以往认为没有问题的交易也主动停掉了。某量化交易资深人士表示,伊世顿案更细致的案情披露和处理情况,对行业的未来将影响巨大。 环球同此凉热

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什么是高频交易策略的资金容量?策略表现可能会随着投入资金盆的不同而发生改变。资金规模的变化导致的策略表现变化一般是由所交易金融工具的市场流动性造成的。规模庞大的

高频交易都有哪些著名的算法? - 知乎 - Zhihu 但对高频交易来说,这种信息是非常粗糙的。所以这里先要对不熟悉背景的同学介绍一下什么叫做Order Book。现在主流的交易所一般都使用Order Book进行交易,交易所在内部的Order Book上记录所有买家和卖家的报价,比如像这样: 尾部风险对冲策略与工具 | 帷幄 CTA对冲策略提供了明显的尾部风险保护,具有与60-40基准相似的波动性与更高的投资收益。 参考文献:Kshitij Prakash, Tail Risk Hedging . 本文是全系列中第6 / 期权做市与高频交易 10篇:期权交易策略. 高级期权策略之熊市看涨梯式期权; 高级期权策略之玉蜥蜴与扭曲姐妹; 高级期权策略之折 请教50期权的高频策略的几个问题 - 集思录

请教50期权的高频策略的几个问题 - 因为每次大跌的时候 认沽期权的溢价率总是大幅减少,每次大涨的时候认购期权的溢价率同样是大幅减少,让我感到心里不爽,进而一想,不管你溢价率如何变化,如果市场大跌,你认沽期权的价格总是涨的,就算涨幅远远不及预期,但是在方向上至少是市场跌

伊世顿通过股指期货高频交易获利的秘密 - 集思录 伊世顿通过股指期货高频交易获利的秘密 - 在中金所股指期货新政之前,股指期货成交活跃,交易成本极低,参与交易的投资者一般是以买一或卖一的报价成交,极少存在这两个价位之外的挂单等待委托(另一种极端情况是农业银行的股票,盘口挂单量有时比一天的成交量还要多,都等着赚一两分钱

财富通数据中心-_新浪博客,财富通数据中心-,香港恒生指数股指期货恒指期货历史高频tick分笔历史数据每月,上证50ETF510050五分钟5分钟历史高频数据 项目简介在vn.py社区里,经常有人会问:"vn.py能否提供多合约的CTA策略交易","vn.py能否用来实现Alpha策略"等类似的问题,回答一直是"NO"。主要原因在于vn.py项目的定位主要是一款解决交易员实盘交易中的各种实时业务需求的快速开发框架,而以上的需求更… 在高频交易中,如果要确保资本的有效使用,高频交易员会希望交易价格最低的股票,这样每笔交易的利润保持不变但是利润百分比就高了。这就是为什么股票的流动性和低价格成为高频交易策略中重要的组成部分。 2008年金融危机以来,许多对冲基金纷纷倒闭,投资者们也.. 开户/理财/交易. 期货课堂 培训沙龙 期权知识 国际业务 法制诚信 异常交易 交割手册 原油专题. 分支机构; 研发中心. 弘业视点 策略

期货高频交易

做市商策略的理论基础是存货模型与信息模型。存货模型是Demsetz于1968年在《交易成本》中提出的。他认为,买卖价差实际上是有组织的市场为交易的即时性提供的补偿。信息模型在1971年由Bagehot提出的。他认为,买卖价差是由于市场信息不对称性造成的。做市商们通过对订单簿、波动性等市场微结构进行研究,提高了市场流动性,同时也从市场中获利。Automated Trading Desk就是一家做市商机构,其交易份额在纳斯达克和纽约证券交易所均占到总量的6%。

期权做市与高频交易

职位介绍 工作年限: 一年以上 职位描述: a. 负责日常策略自动化交易的执行,盯盘,风险管理,确保策略顺利实施 b. 研发中频(日换手小于2)期权波动率曲面套利或预测类策略 c. 对团队原有中频策略进行回测,优化和迭代,并提出改进意见 d. 与IT开发人员合作,优化下单算法,结合实盘经验将策略进行程序化实现 e. 上级安排的其他事宜 任职资格: a. 全日制硕士及以上学历,数学,物理,金融工程等理工科相关专业 b. 有一年以上中频(日换手小于2)波动率实盘交易经验 c. 精通期权定价,对波动率曲面,高阶非线性风险有较成熟的研究体系和收益分解能力 d. 有Gamma Trading经验或已实现波动率研究经验的优先考虑 e. 精通MATLAB, Python, C++,有数据处理,策略回测和算法实现能力 f. 对工作热诚,责任感强,踏实细心,勤于思考 g. 团队合作意识强,乐于分享,认同公司企业文化