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程序化交易中常用的趋势指标及交易方法

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有一口空单,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:
1、在范围(range)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;

程序化交易中常用的趋势指标及交易方法

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For what I remember, I was always more afraid than anyone else. What happened? Almost nothing - I just had the bout. Are there any spasms of something wrong? Maybe he's afraid he's contagious. And then why are you talking about the devil? Why a prison? I had a piece of bread. It was fresh and fragrant. Yesterday I made him his own hand. I have to say that I really did this time. Suddenly my bite began to bang in my throat. Somewhere near the window, he sat down and began to sneak around his 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 changing trills around. He whispers and leaves for a moment where he likes. Everywhere he finds something in his beak . I've been trying to be in his place .

程序化交易中常用的趋势指标及交易方法

培训目标:

培训成果:(围绕“塑造独立交易系统”而展开)

3. 能够迅速识别趋势强度和箱体,并根据price action交易

培训方式及时间

课前预习: 学员完成报名程序后会马上收到12个预习视频链接,基础知识薄弱的学员可据此提前做好准备。

网络集中授课: 共8周 ,每次120分钟。除了讲解预习视频中的部分重点内容外,将结合最新发生的案例集中讲述实战中的各种操作技巧和接受学员提问。

案例分析视频: 共6次 ,每次20分钟左右。课程期间将提供6次实时行情和案例跟踪解析视频,涵盖从选股到进场到出场等全部环节。 使学员能结合实际操作进行学习,以达到快速提高的目的。

答疑: 培训期间邮件自由提问,老师会在3天内回复。

第一部分:美股市场总体介绍

第二部分:K线理论

- Signal Bar、Anchor Bar、Entry Bar、Reversal Bar等的应用;各种交易陷阱的识别;

第三部分:常用技术指标

第四部分:支撑阻力与趋势识别

第五部分:常见价格形态

第六部分:跳空缺口、背离交易与交易纪律

第七部分:交易决策系统

第八部分:期权基础

- 期权基本概念、基本期权策略介绍包括Long/Sell Call、Long/Sell Put、Covered Call、Married Put、Covered Put Sale、Protected Short Sale、Straddle等。主要指数和行业ETF、杠杆类ETF及其投资风险;

新浪微博@船老大美股日志,Anthony Tong ,特许金融分析师(CFA),新浪美股专栏作者。曾担任过新浪美股《专家坐堂》栏目主持专家、腾讯财经《华尔街夜行》栏目连线嘉宾、富图证券《牛牛美股直播》栏目主持人等。现为加拿大中文广播电台FM889《乐活财经》连线嘉宾。

- 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 客服默认会通过Stripe付款系统发您一封Invoice邮件,主题样本为New invoice from Beacon Securities Insititute Inc. #BSI-00xx,您可以使用任何信用卡支付。

- Stripe 付款系统支持美金或者加币,加币结算按实时买入美金汇率。
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3、如果您是想用Stripe Invoice支付的加拿大境内的同学,请在联系客服时特别注明,需要加收13% HST

学员评语摘录

徐刚 David Xu

我想说收获很大。您和船老大属于不同风格。船老大的课讲的非常系统和详细,就像科班出身。而通过您的QQ notes和trading notes则可以更快的上手熟悉美股交易规律.比如HL,LH,和 buy stop的技巧。这些对我们上班人士很有用,我现在基本就是晚上有时间看看股票,然后想好第二天交易策略或者设好buy stop.出差也是设好卖出点位。我觉得我现在对趋势判断,突破买入,这些已经有点理解,对如何加仓和仓位管理还需要更多提高,加仓和仓位管理不像老师这样游刃有余和自信. 老师现在的视频notes很好,对理解老师思维和想法很有帮助。我觉得今年能跟老师和船老大学习美股真是十分幸运。不像其他学员走过一些弯路和跟错人。当然接下来还是要继续跟着老师学习阿。

Huang L

Henry C

Guo J.Y

Yun S. W.

Jin J

船老大视频班真的非常精才,非常值得参加! 我学到了许多书本上学不到的实践经验,对形成以及完善我的交易系统有很大的帮助. The case study in the class worth a million!

Xiao M

老大的课风趣幽默。又可以学到股票的知识,每个炒股人都有自己的系统一定要找到最设和自己的系统。我最喜欢的就是 支撑阻力位在老大的课里面全部有讲到,受益匪浅。 很喜欢课题里的实例分析当老大在分析股票你会觉得他是个神奇的人似乎股票会听他的话。非常感谢这三个月的学习真是很舍不得。希望将来能不断完善自己的交易系统。谢谢

什么是量化交易?

量化交易,也有自动化交易,程序化交易,EA, 高频交易,算法交易等等,大致意思差不多,不同的领域可以叫法不一样,譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言(Python ,matlab等等,很多)程序编写实现出来,把这个程序和数据信息(量价信息,基本面,金融政策信息等等)接口接上,通过在计算机或服务器(现在大部分都是租一个云服务器)上运行,实时执行各种分析,选股,择时,买,卖,加仓,减仓,止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本(人力分析慢,3000只股票得需要很对人天天),省去不必要的盯盘时间,一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西:1、资金管理或投资组合管理;2,选股,基于数据面的技术分析(均线,macd等等,太多了),基于基本面的分析(市盈率,财务报表等),基于经济面的分析(财政及货币政策,经济周期,行业周期轮动等),基于情绪面的分析;3,择时也即建仓的时机,止损止盈,加仓减仓平仓等;4,交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的,譬如只采用分析做选股。这个东西老美搞了30多年了,国内搞了十几年。可以了解一下大神西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台,还不是特别成熟,入聚宽,掘金量化等等,也有几十个,可以关注一下。

随着网络资源搜索的盛行,我们不难在许多学术文章或是相关网页论坛里,找寻到许多适合自己偏好取向的交易策略。因此我们关心的是如何分辨这些交易策略的好坏,以及避免在这过程中犯下一些常见的错误,例如存活偏误(survivorship bias)、前视偏误(look-ahead bias)、资料窥探偏误(Data-snooping bias)以及对交易成本的考量等,以下一一为大家介绍。

详解程序化交易Dual 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 Thrust策略

Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中,目前为止,仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果,效果非常好:

这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图:

通过几个关键数据的对比发现,该模型对于多品种还是有一定的普适性,模型中的参数也采用默认,未针对个别产品进行优化,虽然选出的四个产品都达到了正收益,但由于品种的差异性,区别还是较大。

我们可以看下它的源代码,并不复杂:
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);

Vars: BuyRange(0), SellRange(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

SellRange = HH - LC;

SellRange = HC - LL;

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

BuyRange = HH - LC;

BuyRange = HC - LL;

If MarketPosition = 0 Then Begin

Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;

Sell at Open of next 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 bar - SellTrig Stop;

If MarketPosition = -1 Then 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 Begin

Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;

If MarketPosition = 1 Then Begin

Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;

短短几十行而已,难度并不大,但其背后的交易策略却是很厉害。

开盘区间突破策略基本原理
1. 在今天的收盘,计算两个值:最高价-收盘价,和收盘价-最低价。然后取这两个值较大的那个,乘以k值0.7。把结果称为触发值。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有一口空单,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:
1、在范围(range)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;

推荐几篇程序化交易入门材料:
资料来源此网站

日内交易模型的设计思路

绩效指标的迷失

2、报酬率:
报酬率期间长度(用多少时间来计算报酬率的分子:盈亏金额)。是年报酬率?还是月报酬率?时间长短不同,累积的报酬率自然不同。

3、交易频率:
频率太低,交易次数少,不具代表性。取样期间内应该超过36笔交易。

4、实际绩效与模拟绩效:
模拟绩效
一般系统绩效多是以历史数据来仿真的,必须了解系统仿真的原理与假设。因为K线资料只有4个统计值(开盘价 / 最高价 / 最低价 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 / 收盘价),所以,必须有所谓的K线假设(Bar Assumptions),来模拟行情在K线中的走势,当K线的时间架构越大(如日线,周线)时,误差就会越大。在TradeStation中,即使时间架构是日线,仍然可以用分线,甚至是实际每笔交易纪录,这种用更细微的时间单位(Resolution),来仿真过去交易与绩效,误差就大为减少了。当然,前提是历史的数据必须是存在与正确的。

实际绩效
有些人会把实际账户的交易绩效,以交易报告书公布出来。除非是长时间的详细交易纪录,否则,都无法证实是系统完全执行下的结果。

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1:程序化交易的优点与缺点 网页链接
2:全球十大程序化交易系统 (程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 源码) 网页链接
3:详解程序化交易Dual Thrust策略 网页链接
4:金字塔Dual Thrust交易系统源码 网页链接