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商品初始和维持保证金

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商品初始和维持保证金

保证金收取标准

1、保证金缴纳提示 目前我司仅接受以现金形式缴纳的股票期权保证金,暂不接受以证券形式缴纳的股票期权保证金。 2、上交所保证金计算公式: (1)每张ETF义务仓合约初始保证金 认购期权义务仓开仓初始保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓开仓初始保证金=min*合约单位; 认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0) 认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0) (2)每张ETF义务仓合约维持保证金 认购期权义务仓持仓维持保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓持仓维持保证金=min*合约单位; 认购期权虚值 = max(行权价-合约标的收盘价,0) 认沽期权虚值 = max(合约标的收盘价-行权价,0) 3、深交所保证金计算公式: (1)每张ETF义务仓合约初始保证金 认购期权义务仓开仓初始保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓开仓初始保证金=min*合约单位; 认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0) 认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0) (2)每张ETF义务仓合约维持保证金 认购期权义务仓持仓维持保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓持仓维持保证金=min*合约单位; 认购期权虚值 = max(行权价-合约标的收盘价,0) 认沽期权虚值 = max(合约标的收盘价-行权价,0) 4、上浮比率 我公司在上述上交所保证金计算公式的基础上进行非线性调整,即: (1)每张ETF义务仓合约初始保证金 认购期权义务仓开仓初始保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓开仓初始保证金=min*合约单位; (2)每张ETF义务仓合约维持保证金 认购期权义务仓持仓维持保证金=*合约单位; 认沽期权义务仓持仓维持保证金=min*合约单位; 5、我公司有权根据上交所规定、市场状况、公司强制平仓情况等适时调整上述保证金上浮比率。

保证金风险率

1、风险率定义 商品初始和维持保证金 根据计算方法的不同,风险率分为:风险率_实时、风险率_交易所实时、风险率、风险率_交易所,其中: (1)风险率_实时=按照公司保证金水平计算的客户实时价格保证金/该客户保证金总额(扣除行权待交收等冻结的资金后) (2)风险率_交易所实时=按照上交所保证金水平计算的客户实时价格保证金/该客户保证金总额(扣除行权待交收等冻结的资金后) (3)风险率=按照我司保证金水平计算的维持保证金(持仓日终自动对冲后收取的保证金)/该客户保证金总额(扣除行权待交收冻结的资金后) (4)风险率_交易所=按照上交所保证金标准计算的维持保证金(持仓日终自动对冲后收取的保证金)/该客户保证金总额(扣除行权待交收冻结的资金后) 2、监控线及处置措施 (1)当风险率大于100%时,我公司将于当日交易结算报告中向客户发出追加保证金通知,客户应当在下一交易日开市前及时追加保证金。客户追加保证金的时间以客户资金存入期货保证金账户的时间为准。客户未及时追加保证金的,应在开市后我公司规定时间内自行平仓。否则,我公司有权对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓,直至客户可用资金≥0。 当市场价格剧烈波动,我公司认为客户持有的未平仓合约存在较大风险时,我公司可以在交易时间要求客户在规定的时间内追加保证金或自行平仓,如客户未在规定的时间内追加保证金或自行平仓,我公司可以对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓。客户的交易保证金一旦低于上交所规定的标准(即风险率_交易所实时≥100%),我公司有权不再发送追加保证金通知,并对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓,由此产生的损失,由客户承担。 (2)当客户备兑开仓持仓的备兑证券不足时,我公司于当日交易结算报告中向客户发出平仓通知,客户应当在下一交易日开市后我公司规定时间内补足备兑证券或自行平仓。客户未在我公司要求的时间内追加备兑证券或者自行平仓的,我公司有权就不足部分对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓,直至客户备兑证券足额。 客户备兑开仓持仓在存续期内出现备兑证券不足的,我公司可以实时按备兑不足期权合约数量冻结客户保证金账户内相应保证金。 3、我公司有权根据交易所规定、市场状况、公司强制平仓情况等适时调整上述风险率、风险阀值以及强制平仓原则。

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单个账户
交易所总持仓限额权利仓持仓限额单日开仓限额
上海证券交易所200张100张400张
深圳证券交易所200张100张400张

费用收取标准
商品初始和维持保证金 商品初始和维持保证金
一级类别 二级类别 项目 缴付对象 收取对象 分笔标志 收费标准
结算收费 结算及交收服务 结算费 中国结算上海/深圳分公司 交易双方结算参与人 按张数 0.3元/张
行权结算费 中国结算上海/深圳分公司 行权方结算参与人 按张数 0.6元/张
行权过户费 中国结算上海/深圳分公司 过入方投资者 按金额 面值的0.5‰
违约金 公司及中国结算 违约者 按金额 欠资金额的1%
交易所收费 经手费 上海证券交易所 买入开仓者 按张数 1.3元/张
经手费 深圳证券交易所 买入开仓者 按张数 1.3元/张
商品初始和维持保证金 商品初始和维持保证金 商品初始和维持保证金
项目 交易市场 证券类别 交易类型 买卖类别 参数名称 收费标准 费用方法 备注
手续费 上海证券交易所 ETF期权合约 普通交易 买入开仓 佣金 10元/张 按张
卖出平仓 佣金 10元/张 按张
卖出开仓 佣金 暂免 按张
买入平仓 佣金 10元/张 按张
备兑开仓 佣金 10元/张 按张
备兑平仓 佣金 10元/张 按张
深圳证券交易所 ETF期权合约 普通交易买入开仓 佣金 10元/张 按张
卖出平仓 佣金 10元/张 按张
卖出开仓 佣金 暂免 按张
买入平仓 佣金 10元/张 按张
备兑开仓 佣金 10元/张 按张
备兑平仓 佣金 10元/张 按张

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