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均線策略怎麼寫?

导语: 双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易。

相关源代码可在原文查看: 网页链接


一、均线
均线嘛,就是均线嘛。
对于每一个交易日,都可以计算出前N天的移动平均值,然后把这些移动平均值连起来,成为一条线,就叫做N日移动平均线。
比如前5个交易日的收盘价分别为10,9,9,10,11元,那么,5日的移动平均股价为9.8元。同理,如果下一个交易日的收盘价为12,那么在下一次计算移动平均值的时候,需要计算9,9,10,11,12元的平均值,也就是10.均線策略怎麼寫? 2元。
将这平均值连起来,就是均线。
如下图所示,收盘价是蓝线,橙色的线表示5日的移动平均线。

可以看到股票价格的波动比5天均线的波动要大,这是因为5天均线取的是前5个交易日的均值,相当于做了一个平滑。

均線策略怎麼寫?

marketposition 部位 marketposition=0 "沒有部位"

cross over 向上穿越

cross under 向下穿越

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日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為110年金管期總字第006號。

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双均线策略这么简单也能赚钱?

导语: 双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易。

相关源代码可在原文查看: 网页链接


一、均线
均线嘛,就是均线嘛。
对于每一个交易日,都可以计算出前N天的移动平均值,然后把这些移动平均值连起来,成为一条线,就叫做N日移动平均线。
比如前5个交易日的收盘价分别为10,9,9,10,11元,那么,5日的移动平均股价为9.8元。同理,如果下一个交易日的收盘价为12,那么在下一次计算移动平均值的时候,需要计算9,9,10,11,12元的平均值,也就是10.2元。
将这平均值连起来,就是均线。
如下图所示,收盘价是蓝线,橙色的线表示5日的移动平均线。

可以看到股票价格的波动比5天均线的波动要大,这是因为5天均线取的是前5个交易日的均值,相当于做了一个平滑。

二、双均线
顾名思义就是两条天数不同的移动平均线,比如说,一条是5天的移动平均线,另一条是10天的移动平均线。如图,蓝色的是5天均线,黄色的是10天均线。

三、金叉和死叉
由时间短的均线(如上图蓝色的线)在下方向上穿越时间长一点的均线(如上图黄色的线),为“金叉”,反之为“死叉”。
好了,现在可以构建一个简单的策略:我们认为,双均线金叉的时候,表明股票很强势,反之很弱势,我们就在强势的时候买一个好了,弱势的时候卖掉好了。
说了这么多,下面我们开始实战!

老师,可以了嘛?
当然不行,有时候我们也许会根据自己的需要对一些现有的策略进行改造,比如说,我想对均线进行加权呢?我想改造一个指数均线呢?
那我们得自己实现一下均线函数。方法不难,获得前N天的收盘价,然后计算一个算术平均数就可以了,各位读者可以先自己进行尝试,也可以参考回测代码块5(里面有代码和注释)
接下来,如果你想挑战更高难度,可以试一下计算指数移动平均的函数。
指数移动平均和算术平均或者加权平均的主要区别在于指数移动平均需要进行一个迭代,因此这可能是个有点挑战的地方:

其中pi表示前一天的收盘价,且
α=(N-1)/(N+1)
写出来没?如果没写出来的话可以参考回测代码块3和4(里面有代码和注释)
怎么样?是不是有点挑战性?如果写出这样的子函数,那么在主程序里面只要改一下函数输入参数,就可以轻松的在不同的参数之间来回切换,比较收益。

四、多股票
除了改为指数移动平均线以外,小编还加入多股票实现方法。
在交易日前,同时对多个股票进行判断,哪只金叉了就买入,死叉了就卖出,按日进行判断和交易。最大可以同时持有N只股票,用于实现这个策略的主函数可以参考回测代码块1和2。
好啦,看看小编选了5个股票的回测结果吧。从2005开始回测至今,你会发现在大部分时间里面,策略的收益比基准收益高,是不是很棒?各位读者可以自己尝试修改参数,看看参数应该如何选取。在这里,小编提供一个同时持有股票书N的选择的小tips,如果风险承受能力强的话可以少选一点,如果想分散风险,可以多选一些股票,但是,分到每个股票的资金最好不要少于两万,因为手续费是有最低限制的。

小结:
我们这里是量化课堂的第三部分,主要给大家提供几个大范围的量化思路。本篇为第一讲,举了一个技术指标的例子。比较简单。有关技术指标的文章,百度上一搜一大把,我们平台里也有很多相关的帖子,python公开库ta-lib里也收录了很多指标,大家想进一步研究可以实现一下。也可以结合其他选股策略,或者根据需要制订资金等分的份数或者控制仓位等方法提高策略的收益。
好了,今天对双均线多股票选股策略的介绍就到这里了。

用Python写一个简单的双均线策略

在这里插入图片描述

得到下图

用Python实现

我们现在假设一个场景:你现在手里有辛辛苦苦存下来的十万块钱,准备从现在开始通过股市暴富。你盯准了股价堪比黄金的茅台,想要把钱全投进去。假设从你做这个决定的时刻开始(因为我们的股价数据是从2018年7月开始的所以这个时刻就是2018年7月),碰到茅台的一个金叉你就all in,碰到一个死叉就all out。但是买只能买整手,也就是100股的倍数。

在这里插入图片描述

得到下图

在这里插入图片描述

最后我们得到的结果是:

好家伙,身价直接翻倍!

我们之前说,交叉之后的走势 大多 呈现这样那样的规律, 大多 就意味着少数情况不是这样,即即使短期均线向上(下)穿过长期均线,之后股价的走势也有可能是下行(上行)的。因此也有很多会在定义金叉和死叉的时候刨除这种同向变动的情况,将「短期向上穿过长期,且股价上行」的叉叉定义为金叉。

策略篇--量化投资之双均线策略

张海军2013 于 2019-04-12 15:59:46 发布 14359 收藏 52

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首先来讲均线,均线有两种计算方法:MA(Moving Average)和EMA(Exponential Moving Average)

M A ( k ) = P ( N ) + P ( N − 1 ) + . . . + P ( N − k + 1 ) k MA(k)= \frac M A ( k ) = k P ( N ) + P ( N − 1 ) + . . . + P ( N 均線策略怎麼寫? − k + 1 ) ​

E M A t o d 均線策略怎麼寫? a y = α ∗ P r i c e t o d a y + ( 1 − α ) ∗ E M A y e s t e r d a y EMA_ = \alpha * Price_ + ( 1 - \alpha) * EMA_ E M A t o d a y ​ = α ∗ P r i c e t o d a y ​ + ( 1 − α ) ∗ E M A y e s t e r d a y ​

E M A t o d a y = α ∗ ( P r i c e t o d a y − E M A y e s t e r d a y ) + E M A y e s t e r d a y EMA_ = \alpha * (Price_ - 均線策略怎麼寫? EMA_) + EMA_ E M A t o d a y ​ = α ∗ ( P r i c e t o d a y ​ − E M A y e s t e r d a y ​ ) + 均線策略怎麼寫? E M A y e s 均線策略怎麼寫? t e r d a y ​

E M A t o d a y = α ∗ ( p 1 + ( 1 − α ) ∗ p 2 + ( 1 − α ) 2 ∗ p 3 + . . . ) EMA_ = \alpha * (p_ + (1-\alpha)*p_ + (1-\alpha)^*p_ + . ) E M A t o 均線策略怎麼寫? d a y ​ = α ∗ ( p 1 ​ + ( 1 − α ) ∗ p 2 ​ + ( 1 − α ) 2 ∗ p 3 ​ + . . . )

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斐波那契数列的形式为[1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…],也就是说,均线趋势策略的简单优化将使用 1 日均线 ① 、2 日均线、3 日均线、5日均线、等等直到144日均线一共11种均线的长短组合进行搜索,寻找盈利能力最好的组合,从而确定最优的均线趋势策略形式。这里限定短期均线最大搜索到 34 日均线,长期均线则从短期均线的后一根开始搜索一直到 144日均线结束。

下表给出了所有的短期、长期均线组合下均线趋势策略的年化收益率情况。整个表中年化收益率为正的均线趋势策略一共有 47 个,年化收益率为负的仅仅5个,因此纯粹从优化的角度来看,均线趋势策略是一个相对而言比较稳健的策略。收益率表现最差的一个策略是短期均线为3日均线、长期均线为 5 日均线的趋势组合,年化收益率为-12.77%。收益率表现最好的一个策略是短期均线为 3 日均线、长期均线为21 日均线的趋势组合,年化收益率达到25.均線策略怎麼寫? 51%。值得注意的是,这两个均线组合中的短期均线都是3日均线,也就是说在使用 均線策略怎麼寫? 3 日均线形成的短期均线时,均线趋势策略的收益表现具有比较大的变化幅度,这在网格搜索当中是一个不太好的现象。但是同时,长期均线是21日均线的6个均线趋势策略的收益都比较高而且相对稳定,年化收益率最低的一个也达到了 18.13%。综合来看,通过收益最优原则选择出来的短期均线为 3 日均线、长期均线为21日均线的均线趋势策略,所处的区域应该算是比较稳健的。