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外匯交易入門指南

个人用的均线系统和多空系统

如下图:EURUSD H1,​60MA的支撑效果。在A点之前均线的效果并不好(好的标准是:市场会相对精准的触低上涨),在A点确认了均线在该周期的均线有效果时,B点得到了市场的确认。由此可利用该均线去判断价格的支撑位。C、D点均线效果虽然不及B点,却依然有效果。由此,市场认可了这条均线的在该周期的支撑效果,后市依然可以参考。

如何解决均线系统上出现的来回多次假突破?

首先,关于移动平均线,你要知道,这种技术指标,最富灵活性,使用最广泛,因为它的构造方法简便,而且它的成绩易于定量地检验,所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础 同时,移动平均线不是一种认定趋势的工具,而是一种最终趋势的工具。这里必须明确,正统的图表分析从不企图领先于市场。移动平均线也不例外,它也不超前于 市场行为,它追随着市场。仅当事实发生之后,它才能告诉我们,新的趋势已经启动了。因此,这里认定的突破,如果抛开移动平均线不谈,本身就是一个较为主观 的概念,和你用的线的参数有很大的关系,而对突破的界定,则是主观上的主观。既然有这么多主观的东西,我们用移动平均线能够达到的最佳效果就只能从两方面 体现出来:一方面,主观构成的选择和判断机制是有效的,即能够长期盈利;另一方面,主观上的选择在该品种上对于趋势概念的表述符合技术分析的基础原理,即 逻辑上能够走通。这也就标志着移动平均线里面所用的精确的东西,如参数,条数,以及突破的判定,从来都不是为了精确的解决问题,只是做一个总体正向的判定 从而解决盈利的逻辑问题。

在判定突破之前,构建均线系统,同时你要知道长期均线和短期均线的真实区别,长期均线和短期均线,对于任何一个品种,都没有哪一个更有利之说,也没 有永久有效之说,首先功能区分开:就像约翰墨菲的期货市场技术分析里面说的那样:“通常,当价格处于横向延伸的区间中时,短期移动平均线的效果较佳。因为 在这类环境下,价格基本上无趋势可循,短期的较敏感的平均线能捕捉更多的短线价格波动。然而,一旦价格趋势形成了——无论是上升还是下降——长期移动平均 线就更为有利了。较不敏感的移动平均线(例如40天的)在跟踪趋势时,距离价格较远(因为它具有更长的时间滞后),这样,就不会在市场出现临时性调整的时 候产生错误信号,从而,我们可以更长久地利用主要趋势。总结起来,只要趋势持续,那么较长期平均线就作用良好,但是当趋势处于反转过程中时,较短期的平均 线更适用。”

对均线上这些问题的认识,是你处理突破问题的基础。对于较为片面的交易系统,或者说我只做震荡或者只做突破,那么可能你选择一根均线就可以了。对于一个较为综合的交易系统,往往会选择两根均线,那么对突破的判断可能还会产生变数,就更麻烦。

约翰墨菲的《期货市场技术分析中》也就是在讲移动平均线的时候,引入了过滤器的概念。书里面提到的过滤器有以下的几种:
1、在采纳移动平均线的信号之前,不仅要求收市价格必须穿越移动平均线,同时也要求当天的全部价格范围清晰地突出在移动平均线的同一侧。
2、另一种过滤器是,收市价格穿越移动平均线的幅度必须选到预定的要求,过一点属于穿越规则的范畴。预定穿越幅度可以是最小价格单位的一定倍数,或者是某个百分比。

5、另一种流行的过滤器是“百分比包络线,或者说“波幅带”。具体的做法是,在移动平均线的上方和下方的一定。。的百分比位置上,分别作出移动平均 线的平移曲线。换言之,在移动平均线之上或之下,距离移动平均线一定百分比的位置上,另画两条曲线。当收市价格不仅高过移动平均线自身,而且超越了上包络 线之后,才构成买入信号。基本的移动平均线则变成了止损出市点。”

1、不以单线判断突破,而给出一个带,且用的均线参数越大,给的带越宽,比如你用10日均线,那么,可以用8,12两条均线代替,比如你用50日均 线,就可以用45,55量条均线代替,120日均线,就可以用110,130日均线代替,这个和书中说的波幅带是如出一辙的,用法也如出一辙。有了一定的 包容之后,用一个相对精细的条件去判断就会显得更加实用,而且已经可以滤掉很多的无序震荡了。因为减小了很多无序震荡的操作。同时,化整为零还有一个好 处。一方面,两条非常近的均线,也能够产生相互交错,也可以分开合拢,交错的时候可以看做是细微趋势可能转变的预警,这类预警在震荡的时候会非常多而出行 情的时候会非常少,这本身就可以当做一个判断依据。另一方面,当这两根均线开始越分越开的时候,也能说明趋势短期内的强弱程度。以上两点本身就能够帮助交 易处理很多细节问题。

有了以上的两个方面,至少凭我的经验,能够解决大部分问题了,再加上对趋势本身的判断、形态的判断,量价关系的判断,就完全可以做事情了。
前面有人回答用两条均线来做,这个思路很好,如果加上前面所说的包容性,显示在图中的就是4条均线了。我现在把K线图打到15分钟上(因为均线系统不是特 别能够长期适用于5分钟级别以下的周期),用这个人的思路做个示范。我打到主力合约板块随机选择了一个品种,脑袋当中随机选择了两个相差30以上的均线, 并且把均线按照我说的方法做了分化,并按照持续性或反转型的基本定义入场,,怕人担心用均线的所谓滞后性,所以且只做均线交叉,回踩情况下的极右侧入场, 击穿再出场(并用灰色表示出了辨识出的窄幅震荡区间):


1、至少一般的窄幅区间已经有了明显的预警(靠价差的密度);

2、对大势和细节的研判可以逐步明晰,斜率对长短趋势的衡量也为主观决定包容度提供了参考。

3、即便做右侧交易,且充分体现了滞后性的情况下,通过一些非常容易判别的状况进行进场出场,也能够抓住行情的主要趋势。

前面回答的朋友有人说减少交易次数扩大交易周期,这便是一种具体执行的方法。
那么对于一个对突破存在疑问,通过这样的方式,问题明显解决了,而且可能进场出场的问题都解决了。
当然,以上只是一个例子,为了详细说明思路,并不代表完全可行的交易方法,如果要提炼到可以交易的程度,还要你自己多做均线方面的研究,毕竟,现在比起双均线,三均线更加流行。大多数投资者也会配合摆动指标去优化自己的系统。
最后,料有些人会有一些方面的评论,现在这里约定一下:

如何解决均线系统上出现的来回多次假突破?

首先,关于移动平均线,你要知道,这种技术指标,最富灵活性,使用最广泛,因为它的构造方法简便,而且它的成绩易于定量地检验,所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础 同时,移动平均线不是一种认定趋势的工具,而是一种最终趋势的工具。这里必须明确,正统的图表分析从不企图领先于市场。移动平均线也不例外,它也不超前于 市场行为,它追随着市场。仅当事实发生之后,它才能告诉我们,新的趋势已经启动了。因此,这里认定的突破,如果抛开移动平均线不谈,本身就是一个较为主观 的概念,和你用的线的参数有很大的关系,而对突破的界定,则是主观上的主观。既然有这么多主观的东西,我们用移动平均线能够达到的最佳效果就只能从两方面 体现出来:一方面,主观构成的选择和判断机制是有效的,即能够长期盈利;另一方面,主观上的选择在该品种上对于趋势概念的表述符合技术分析的基础原理,即 逻辑上能够走通。这也就标志着移动平均线里面所用的精确的东西,如参数,条数,以及突破的判定,从来都不是为了精确的解决问题,只是做一个总体正向的判定 从而解决盈利的逻辑问题。

在判定突破之前,构建均线系统,同时你要知道长期均线和短期均线的真实区别,长期均线和短期均线,对于任何一个品种,都没有哪一个更有利之说,也没 有永久有效之说,首先功能区分开:就像约翰墨菲的期货市场技术分析里面说的那样:“通常,当价格处于横向延伸的区间中时,短期移动平均线的效果较佳。因为 在这类环境下,价格基本上无趋势可循,短期的较敏感的平均线能捕捉更多的短线价格波动。然而,一旦价格趋势形成了——无论是上升还是下降——长期移动平均 线就更为有利了。较不敏感的移动平均线(例如40天的)在跟踪趋势时,距离价格较远(因为它具有更长的时间滞后),这样,就不会在市场出现临时性调整的时 候产生错误信号,从而,我们可以更长久地利用主要趋势。总结起来,只要趋势持续,那么较长期平均线就作用良好,但是当趋势处于反转过程中时,较短期的平均 线更适用。”个人用的均线系统和多空系统

对均线上这些问题的认识,是你处理突破问题的基础。对于较为片面的交易系统,或者说我只做震荡或者只做突破,那么可能你选择一根均线就可以了。对于一个较为综合的交易系统,往往会选择两根均线,那么对突破的判断可能还会产生变数,就更麻烦。

约翰墨菲的《期货市场技术分析中》也就是在讲移动平均线的时候,引入了过滤器的概念。书里面提到的过滤器有以下的几种:
1、在采纳移动平均线的信号之前,不仅要求收市价格必须穿越移动平均线,同时也要求当天的全部价格范围清晰地突出在移动平均线的同一侧。
2、另一种过滤器是,收市价格穿越移动平均线的幅度必须选到预定的要求,过一点属于穿越规则的范畴。预定穿越幅度可以是最小价格单位的一定倍数,或者是某个百分比。

5、另一种流行的过滤器是“百分比包络线,或者说“波幅带”。具体的做法是,在移动平均线的上方和下方的一定。。的百分比位置上,分别作出移动平均 线的平移曲线。换言之,在移动平均线之上或之下,距离移动平均线一定百分比的位置上,另画两条曲线。当收市价格不仅高过移动平均线自身,而且超越了上包络 线之后,才构成买入信号。基本的移动平均线则变成了止损出市点。”

1、不以单线判断突破,而给出一个带,且用的均线参数越大,给的带越宽,比如你用10日均线,那么,可以用8,12两条均线代替,比如你用50日均 线,就可以用45,55量条均线代替,120日均线,就可以用110,130日均线代替,这个和书中说的波幅带是如出一辙的,用法也如出一辙。有了一定的 包容之后,用一个相对精细的条件去判断就会显得更加实用,而且已经可以滤掉很多的无序震荡了。因为减小了很多无序震荡的操作。同时,化整为零还有一个好 处。一方面,两条非常近的均线,也能够产生相互交错,也可以分开合拢,交错的时候可以看做是细微趋势可能转变的预警,这类预警在震荡的时候会非常多而出行 情的时候会非常少,这本身就可以当做一个判断依据。另一方面,当这两根均线开始越分越开的时候,也能说明趋势短期内的强弱程度。以上两点本身就能够帮助交 易处理很多细节问题。

有了以上的两个方面,至少凭我的经验,能够解决大部分问题了,再加上对趋势本身的判断、形态的判断,量价关系的判断,就完全可以做事情了。
前面有人回答用两条均线来做,这个思路很好,如果加上前面所说的包容性,显示在图中的就是4条均线了。我现在把K线图打到15分钟上(因为均线系统不是特 别能够长期适用于5分钟级别以下的周期),用这个人的思路做个示范。我打到主力合约板块随机选择了一个品种,脑袋当中随机选择了两个相差30以上的均线, 并且把均线按照我说的方法做了分化,个人用的均线系统和多空系统 并按照持续性或反转型的基本定义入场,,怕人担心用均线的所谓滞后性,所以且只做均线交叉,回踩情况下的极右侧入场, 击穿再出场(并用灰色表示出了辨识出的窄幅震荡区间):


1、至少一般的窄幅区间已经有了明显的预警(靠价差的密度);

2、对大势和细节的研判可以逐步明晰,斜率对长短趋势的衡量也为主观决定包容度提供了参考。

3、即便做右侧交易,且充分体现了滞后性的情况下,通过一些非常容易判别的状况进行进场出场,也能够抓住行情的主要趋势。

前面回答的朋友有人说减少交易次数扩大交易周期,这便是一种具体执行的方法。
那么对于一个对突破存在疑问,通过这样的方式,问题明显解决了,而且可能进场出场的问题都解决了。
当然,以上只是一个例子,为了详细说明思路,并不代表完全可行的交易方法,如果要提炼到可以交易的程度,还要你自己多做均线方面的研究,毕竟,现在比起双均线,三均线更加流行。大多数投资者也会配合摆动指标去优化自己的系统。
最后,料有些人会有一些方面的评论,现在这里约定一下:

利用均线指标分析市场,一般选择多少周期,哪个周期最好用,主要理由是什么?

天矶道

均线指标的含义

短、中、长期均线的分类

dachshund

各类型均线组合的优缺点

上面,我已经详细介绍了这方面的知识,题主你看完后,哪个周期适合你,那就心里有数了。记住,没有最好的周期,适合就是最好!

最后编辑于 2020-08-03 12:10:09

缠中说禅

本人这套交易系统的根源Day trading 职业交易员的交易思维。

这套交易系统的最初成型是有附图指标的配合也就是我们所说的教育跌共振思维,但是伴随着个人交易逐渐成熟,以及在执业机构交易的生涯过程中发现指标的滞后性,也同时发现很多职业交易员是属于 price action ,也就是我们所讲的价格行为交易者,国内应该是把它们划分为裸K交易。

最后编辑于 2020-09-03 12:04:48

第一种,均线判趋势。(趋势判断一定是带有周期性的)

如下图:EURUSD H1,​60MA的支撑效果。在A点之前均线的效果并不好(好的标准是:市场会相对精准的触低上涨),在A点确认了均线在该周期的均线有效果时,B点得到了市场的确认。由此可利用该均线去判断价格的支撑位。C、D点均线效果虽然不及B点,却依然有效果。由此,市场认可了这条均线的在该周期的支撑效果,后市依然可以参考。

市场上常用的就是均线交叉,金叉、死叉。​当短期均线上穿长期均线时产生交叉(金叉),是买入的信号。相反则是卖出的信号。市面上比较知名的如顾比均线组合,隧道交易法等等都是利用多条均线组合来寻求交易机会。这里就不在介绍,有兴趣可以去汇乎上看。

相对而言,这种使用的并不多,可操作性不强,但是可以参考一二。所谓均线乖离是指当价格离行情太远时,会出现乖离而后价格会出现反向调整的可能。​

我的關鍵工具 移動平均線(三) 均線操作在台股的特殊意義

在用均線操作股票的時候,請先不要看股價是否有突破月線, 个人用的均线系统和多空系统
第一件事情,請務必務必盯著月線的角度。
一但月線角度往上走揚 (均線(1)回顧,我們只需要緊緊盯著他的方向而已) ,
在市場上的我們才可以開始有「想買進的念頭」,翻揚之後能越快買進越好,之後就簡單了。
在台股市場中,最吻合大多數 這類 股性的操作法,就是一直抱到天荒地老,直到跌破月線五天後才可以 考慮 賣出,
在這之前我們絕對不能有一絲絲賣出的想法,否則你不只少賺,也賠掉了專職交易最最寶貴的一樣東西,你的生命。

(為何是5天? 因為在台股5根日K就有資格去改變20MA的趨勢方向性)

當我們要旅行,第一是確定東西南北的方向,再來就是要『順著方向』找到適合自己的交通工具,最後才能藉由工具到達目的地。
大盤就是我的方向,
順著方向會很容易找到不同的股票特性(有的快如飛機,有的就只是慢跑鞋的功能而已),
最後就是使用工具賺錢,達到任性自由的目的。當研究大盤研究的越透徹,你會發現自己慢慢會不斷的在減少交易邏輯,
從單純用均線分大概會有十幾種類型,而一直篩檢過後可能最後只剩下兩三類而已。

个人用的均线系统和多空系统 台灣的股票走勢圖,看久了就會發現全部只是大盤日線的些微變型。
這就是我要告訴大家20MA這個黃金週期的原因。

一但不先了解原理,戰友們在驗證時會瞬間陷入一個非常大的困境,
為什麼同一套邏輯在上圖中的右邊完全可行,但在左邊又不太行?
你要做的 未必是找到左邊同時可行的技術分析,在某些情況下,我們只要能分辨出,
在甚麼情況下是左邊,哪種情況下是右邊就可以了。

大部分的中老手因為不瞭解這點,所以此時會開始繼續 研發 更厲害,
一些連我都想不到的可怕技術分析,而我現在就可以告訴各位這絕對是徒勞無功的事情。
我的六招致命一擊其實全部都是和大盤綁在一起,就是因為這和大盤 綁一起 ,我才能 「永續生存,不斷致命」 。
(股市永續生存的另一關鍵,交易日記)